xts()

xts()

日付など時間軸の入っているデータフレームｄｆを時系列にデータを変換する。この際、時間軸はインデックスとして用いられる。

• 例１

library(xts)
data.xts <- as.xts(read.zoo(df))

• 例２

dates <- as.Date("2016-04-01") + 0:4  # 2016年4月1日から５日連続の日付ベクトル
data <- 1:5  # データ本体（１から５） 
data.xts <- xts(x=data, order.by=dates)  # xでデータ本体、order.byでインデックスとなる時系列を読み込む。
# 注意事項として、インデックスはincreasingでなければならない。 

xtsオブジェクトは、時間軸となるインデックス部分とデータ本体（コア）部分とで構成される。

index(data.xts)   # データインデックス部分が読まれる
core(data.xts)    # データ本体部分が読まれる

xts型のデータは、日付などの時間を持っている場合に、例えば期間や特定日時の前後などのように時間軸を利用したデータ抽出に便利なようだ。

さらに、apply.daily, apply.monthlyなどの関数を用いると、日別演算や月別演算などが簡単らしい。

apply.monthly(data.xts$数値フィールド, sum)  #数値フィールドの月別合計を求める

しかしなぜかエラーメッセージが出てうまくいかない。

参考サイト

http://kobexr.blogspot.jp/2014/10/kober-10-xts.html

参考

• ts()