auditR
yfRパッケージ
RでAPIから株価を取得するにはquantmodパッケージがよく使われるが、yfRというパッケージもある。
> library(yfR)
> yf_get(tickers = '1982.T', first_date = '2022-07-01', last_date = "2022-07-05")
出力例
── Running yfR for 1 stocks | 2022-07-01 --> 2022-07-05 (4 days) ──
ℹ Downloading data for benchmark ticker ^GSPC
ℹ (1/1) Fetching data for 1982.T
! - not cached
✔ - cache saved successfully
✔ - got 3 valid rows (2022-07-01 --> 2022-07-05)
✔ - got 100% of valid prices -- Nice!
ℹ Binding price data
── Diagnostics ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
✔ Returned dataframe with 3 rows -- Looking good!
ℹ Using 1.2 kB at /tmp/RtmpW85Gqe/yf_cache for 1 cache files
ℹ Out of 1 requested tickers, you got 1 (100%)
# A tibble: 3 × 11
ticker ref_date price_open price_high price_low price_close volume price_adjusted ret_adjusted_prices
* <chr> <date> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 1982.T 2022-07-01 1943 1943 1904 1916 24100 1916 NA
2 1982.T 2022-07-04 1942 1942 1921 1929 17800 1929 0.00678
3 1982.T 2022-07-05 1937 1937 1918 1923 9200 1923 -0.00311
# … with 2 more variables: ret_closing_prices <dbl>, cumret_adjusted_prices <dbl>
>
Tickerを正しいものにしないと当然にエラーになるが、市場をまとめてデータを取得する方法もあるようなので要研究。
今現在はYahoo Finance APIのAPIKEYを使わなくても取得できているが、本来はアカウントを取得してAPIにアクセスするのが筋道。
- 参考
Last updated 2022-07-05 | auditR (c) N.Nawata